News

Обзор теории волн Эллиотта в работе рынка

Добро пожаловать на наш сайт, который посвящен экономике, финансам и, конечно, торговле валютой и различными активами на международных рынках. В этой статье мы рассмотрим такой популярный метод технического анализа, как волна Эллиотта. Вы сможете использовать эти знания для прогнозирования курсов валют и увеличения прибыли.

Для лучшего понимания теории волн Эллиотта мы проведем краткий экскурс в историю (где без нее). Отцом и идейным вдохновителем этой теории был широко известный американский финансист и бухгалтер Нельсон Эллиотт (28 июля 1871 г. — 15 января 1948 г.). В своей работе «Принцип волны», опубликованной в 1938 году, Эллиотт выдвинул свои постулаты. Волновая теория является развитием теории Доу, мы обязательно расскажем об этом в следующем материале, и она применима к торгуемым активам. Эллиот, начав изучать рыночные графики, хотел раскрыть способ определения закономерностей рынка. Накопив много материала, он пришел к выводу, что сам рынок является результатом массовой психологии и поддается определенным правилам.

Основой теории является циклическая закономерность в психологии поведения человека. В соответствии с этой теорией, цены могут быть четко определены и показаны. Волна представляет собой четко различимое ценовое движение.

Эллиотт предположил, что движение и изменение цены делятся на:

— пять волн в направлении основного тренда (волны 1-5)

— три волны в обратном направлении (A, B, C)

Сами волны также разделены:

— Импульсный: вызвать тренд (восходящий / нисходящий), заставить рынок существенно двигаться (1,3,5, A, C).

В этой теории все волны являются элементами более длинных интервалов, и волны делятся на еще более мелкие участки. Каждая волна делится на 3 или 5 волновых секций, это деление рассчитывается по направлению большей волновой секции, частью которой является меньшая волна.

Основное правило этой теории состоит в том, что любая импульсивная волна охватывает пять более мелких волн. Корректирующая волна содержит три маленьких.

В этой теории есть и «Большой суперцикл». В него входят 8 волн суперцикла, они разделены еще на 8 волн. Вторая картина — это изображение трех основных циклов. Следует отметить, на этом рисунке пропорциональность импульсивных и последующих корректирующих волн. Чем сильнее импульс, тем сильнее коррекционная волна и наоборот. Одним из сложных моментов в теории является правильное обнаружение волн. Чаще всего корректирующие волны очень сложно идентифицировать.

Как мы писали ранее, числа Фибоначчи полностью подтверждают «теорию Эллиотта». Но что действительно далеко, сам автор этой теории признал, что он позаимствовал математическую основу своей теории у легендарного итальянского ученого 13-го века Леонардо Фибоначчи. Таким образом, числа Фибоначчи играют важную роль в построении циклов, описанных Эллиоттом. Поскольку количество волн, которые строят тренд, соответствует числам Фибоначчи.

Рисунок выше показывает, что полный цикл объединяет две большие волны, восемь волн среднего размера и 34 волны малого размера. На медвежьем рынке большой суперцикл содержит большую волну, также содержит 5 средних и 21 маленькую волну и т. Д., Следуя схеме чисел Фибоначчи.

Таким образом, большой суперцикл бычьего рынка содержит одну большую волну, три средних размера и 13 маленьких. При более внимательном рассмотрении можно сосчитать 55 волн еще меньших размеров и т. Д.

Это правило основано на том факте, что движение в любой дирекции продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто определенное число в соответствии с рядом чисел Фибоначчи.

Ценовое движение, растянувшееся более трех дней, не должно доходить до пятого дня. Движение, которое длится более 5 дней, должно длиться 8 дней. Десятидневный тренд не должен заканчиваться до 13-го дня и т. Д. Эта схема расчета изменения тренда может применяться к часовым, дневным, недельным и ежемесячным данным. Но стоит иметь в виду, что это так называемая «идеальная модель», поэтому вы не должны полагаться на цены, чтобы вести себя так предсказуемо. Расхождения могут возникать во времени и объеме.

Волны, или, вернее, каждая волна, имеют характеристики, которые основаны на поведении рынка. Давайте посмотрим на эти характеристики более подробно.

Стоит обратить внимание на особенности каждой из волн. Также существуют некоторые правила взаимоотношений и оформления волн (см. Таблицу). Эти правила позволяют четко различать начальную точку волн и их продолжительность.

1 —

2 0,382, 0,5 или 0,618 Длина волны 1

3 1.618 или 2.618 Длина волны 1

4 0,382 или 0,5 длины волны 1

5 0,382, 0,5 или 0,618 Длина волны 1

Длина волны 0,382, 0,5 или 0,618 1

B 0,382 или 0,5 Длина волны A

C 1.618, 0.618 или 0.5 Длина волны A

Стандартные волновые отношения приемлемы с отклонением 10%. Эта ошибка возникает из-за влияния различных технических или фундаментальных факторов влияния за короткий промежуток времени. Соотношение размеров может быть равно значениям 0,3